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Lundi 13 juin 2016, Poitiers

Le programme de la journée en version pdf est disponible ici.

10:15-11:00 Nathalie Krell (IRMAR, Université Rennes 1)
Estimation non paramétrique du taux de sauts pour une classe particulière de PDMP

On considèrera une classe particulière de Processus de Markov déterministes par morceaux (PDMP), dont l'espace d'état est \((0,+\infty)\), et dont la dynamique est entièrement déterministe à l'exception des instants de saut. Quelques exemples connus de cette classe de processus sont le processus modélisant le TCP (Transmission Control Protocol) ou encore le processus modélisant la taille d'une bactérie Escherichia coli "marquée". En observant un PDMP jusqu'à son \(n\)-ième saut, on construira un estimateur non-paramétrique du taux de saut \(\lambda\). On démontrera que pour \(K\) un compact de \((0,+\infty)\), si \(\lambda\) appartient à l'espace de Hölder \({\mathcal H}^s(K)\), l'erreur quadratique ponctuelle est asymptotiquement proche de \(n^{-s/(2s+1)}\). Pour cela on démontrera que le PDMP est géométriquement ergodique uniformément sur la classe considérée. Ensuite j'expliquerai comment l'on pourrait généraliser ces résultats pour des processus de branchements, telle que l'évolution de la taille des bactéries et cela grâce à une many-to-one formula. Des simulations illustreront le comportement de notre estimateur dans divers cas.
11:05-11:50 Manon Baudel (MAPMO, Université d'Orléans)
Théorie spectrale pour une application de Poincaré aléatoire

Nous nous intéressons à un système donné par une équation différentielle ordinaire admettant \(N\) orbites périodiques stables. Perturbant le système par du bruit, nous souhaitons quantifier les rares transitions que le système va effectuer entre les différents cycles limites stables. Afin d'étudier le comportement du système stochastique, nous examinons le spectre du noyau de la chaîne de Markov décrivant les retours successifs sur une section de Poincaré. Sous l'hypothèse que les orbites périodiques stables peuvent être ordonnées selon une hiérarchie metastable, nous montrons que le noyau admet \(N\) valeurs propres exponentiellement proche de \(1\). Il s'agit d'un travail en cours avec Nils Berglund.
13:45-14:30 Vivien Despax (LMPT, Université de Tours)
Marches aléatoires sur des réseaux de poids conditionnées à rester dans des chambres de Weyl : le cas de la dérive nulle

Sous une hypothèse naturelle sur la dérive, la loi de la marche simple sur le premier quadrant multidimensionnel conditionnée à rester dans le premier octant a été obtenue par O'Connell : celle-ci coïncide avec la loi de l'image de la marche initiale par la transformée de Pitman multidimensionnelle et peut être exprimée à l'aide des caractères irréductibles de l'algèbre de Lie du groupe linéaire, c'est-à -dire à l'aide des fonctions de Schur.

Plus généralement, à partir de la donnée d'un système de racines et d'un "bon" poids dominant, on peut construire sur son orbite sous l'action du groupe de Weyl des distributions de probabilité qui conduisent à des mesures centrales sur les trajectoires finies de la marche associée. Cela permet ensuite un traitement algébrique de la question de son conditionnement à rester dans la chambre de Weyl choisie : d'après Lecouvey, Lesigne et Peigné, les transitions de la marche conditionnée s'expriment encore à l'aide des caractères irréductibles de l'algèbre de Lie sous-jacente. Tout comme dans le cas de la marche simple, l'hypothèse d'une dérive située à l'intérieur du cône est essentielle. Néanmoins, on peut remarquer que les transitions obtenues ont un sens pour une dérive quelconque, par exemple pour une dérive dans la frontière du cône.

Dans ce contexte, on se propose de montrer comment définir une notion de marche conditionnée à rester dans une chambre de Weyl sous l'hypothèse d'une dérive nulle en considérant le conditionnement jusqu'à un instant donné puis en voyant cet instant à l'infini. On montre alors que la loi de cette chaîne de Markov coïncide avec celle obtenue en faisant tendre la dérive vers zéro dans les transitions obtenues par Lecouvey, Lesigne et Peigné.
14:35-15:20 Nicolas Petrelis (LMJL, Université de Nantes)
Transition d'effondrement et propriétés géométriques d'une marche aléatoire en auto-interaction

Dans cet exposé, nous considérons le modèle IPDSAW (intercating partially directed self-avoiding walk) de marche aléatoire en auto-interaction introduit en 1979 par Zwanzig et Lauritzen pour modéliser le comportement d'un homopolymère plongé dans un solvent répulsif. Nous nous intéresserons en particulier aux propriétés trajectorielles fines du modèle dans chacun de ses trois régimes (étendu: haute température, critique: en la température critique, et effondré: à basse température). Nous envisagerons pour finir une version non dirigée de ce modèle.
15:25-16:10 Paavo Salminen (Åbo Akademi University, Finlande et LAREMA, Université d'Angers)
Optimal stopping of singular diffusions
By a singular one-dimensional diffusion we mean a diffusion having a non-differentiable scale and/or a speed measure with atoms. Analyzing particular examples with skew Brownian motion and sticky Brownian motion reveals phenomena important to be aware of when using such or related processes, e.g., as price processes of an underlying the aim being to value (real) options:
- In optimal stopping problems for skew BM it is possible for all values of the discounting parameter that the skew point is in the continuation set; in other words, the value of waiting (with an investment) in a neighborhood of the skew point is in this case always positive.
- The principle of smooth fit is probably the most used tool to find solutions to optimal stopping problems of diffusions. However, for diffusions with sticky points this principle may fail as is demonstrated with sticky BM.
These examples are studied using general results on the differentiability of the excessive functions of diffusions obtained via the representation theory of excessive functions, in particular, the Riesz and Martin representations.

Lundi 1er juin 2015, Tours

10:30-11:15 Béatrice de Tilière (LPMA, Paris 6)
Le Laplacien Z-invariant massique sur les graphes isoradiaux

Après avoir expliqué la notion de Z-invariance pour les modèles de mécanique statistique, nous introduisons une famille à un paramètre (dépendant du module elliptique) de Laplaciens massiques Z-invariants définis sur les graphes isoradiaux. Nous démontrons une formule explicite pour son inverse, la fonction de Green massique, qui a la propriété remarquable de ne dépendre que de la géométrie locale du graphe. Nous expliquerons les conséquences de ce résultat pour le modèle des forêts couvrantes, en particulier la preuve d'une transition de phase d'ordre 2 avec le modèle des arbre couvrants critiques sur les graphes isoradiaux, introduit par Kenyon. Finalement, nous considérons la courbe spectrale de ce Laplacien massique et montrons qu'il s'agit d'une courbe de Harnack de genre 1. Il s'agit d'un travail en collaboration avec Cédric Boutillier et Kilian Raschel.
11:25-12:10 Nils Berglund (MAPMO, Orléans)
Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique

On considère une équation différentielle stochastique dans le plan pour des petits coefficients de diffusion. Supposons que le système déterministe obtenu dans la limite d'un coefficient de diffusion nul admet une orbite périodique instable. Quelle est l'asymptotique de la loi du lieu de premier passage à travers cette orbite? La réponse à cette question fait intervenir la loi de Gumbel, qui apparaît en théorie des valeurs extrêmes. Nous expliquerons ce qui est compris au sujet de ce lien entre deux domaines à priori disjoints. Travail en collaboration avec Barbara Gentz.
14:00-14:45 Saïd Hamadène (LMM, Le Mans)
Existence and uniqueness of viscosity solutions for second order integro-differential equations without monotonicity condition

In this talk, we discuss a new existence and uniqueness result of a continuous viscosity solution for integro-partial differential equation (IPDE in short). The novelty is that we relax the so-called monotonicity assumption on the driver which is classically assumed in the literature of viscosity solution of equation with a non local term. Our method is based on the link of those IPDEs with backward stochastic differential equations (BSDEs in short) with jumps for which we already know that the solution exists and is unique.
14:55-15:40 Loïc Chaumont (LAREMA, Angers)
Inversion et dualité pour les processus markoviens auto-similaires

D'après une extension récente de la représentation de Lamperti, tout processus markovien auto-similaire d'indice \(\alpha>0\) et à valeurs réelles \(X\) peut être exprimé comme \(X_t=J_t\exp \xi_{\tau_t}\), où \((J,\xi)\) est un processus markovien additif et \(\tau_t\) l'inverse de \(\int_0^t\exp\xi_s\,ds\). Nous montrons que la même transformation du processus dual de \((J,\xi)\) par rapport à la mesure \(\pi_{\mbox{sign}(y)}(dy)dx\), où \((\pi_{-},\pi_+)\) est la loi invariante de la chaîne de Markov \(J\), est elle-même en dualité avec \(X\) par rapport à la mesure \(\pi_{\mbox{sign}(x)}|x|^{\alpha-1}dx\). De plus le processus dual \(\widehat{X}\) a la même loi que la fonctionnelle \(I(X)=(X^{-1}_{\gamma_t},t\ge0)\) de \(X\), où \(\gamma_t\) est l'inverse de \(t\mapsto\int_0^t|X|_s^{-2\alpha}\,ds\). Comme application de ce résultat nous montrons que dans certains cas, \(I(X)\) peut être obtenue comme une \(h\)-transformée d'un processus adapté à la filtration de \(X\), ce qui entraîne l'existence de la transformée de Kelvin. Ces résultats sont ensuite étendus en dimension supérieure. Nous verrons le cas particulier des processus markoviens auto-similaires isotropes qui satisfont à la propriété de ''skew product''. Ce travail a été fait en collaboration avec Larbi Alili, Piotr Graczyk et Tomasz Żak.
16:00-16:45 Hermine Biermé (LMA, Poitiers)
Simulation de champs gaussiens anisotropes

Certains travaux en imagerie médicale proposent de caractériser l'irrégularité des textures observées par leur dimension fractale. Ces études sont basées sur la modélisation stochastique des images par un champ brownien fractionnaire dont la dimension fractale est déterminée par le paramètre de Hurst qui gouverne son autosimilarité. Cependant, ce modèle stochastique ne permet pas de rendre compte de l'anisotropie des images qui peut être importante pour l'aide au diagnostic.

Nous considérons deux généralisations anisotropes de ces champs aléatoires dont on cherche à simuler des trajectoires sur une grille régulière. Le premier modèle reste un champ aléatoire autosimilaire dont l'anisotropie est déterminée par une fonction du tore. En collaboration avec Lionel Moisan (MAP5, Université Paris Descartes) et Frédéric Richard (LATP, Aix-Marseille Université), nous proposons une adaptation de la méthode des bandes tournantes, introduite par Matheron, à partir de simulations exactes de mouvement brownien fractionnaire unidimensionnel. Le second modèle est obtenu par une déformation anisotrope du variogramme du champ brownien fractionnaire. L'autosimilarité est remplacée par une propriété d'autosimilarité matricielle. En collaboration avec Céline Lacaux (IECN, Université Lorraine, Nancy), nous proposons une adaptation de la méthode de Stein, basée sur une représentation locale stationnaire périodique, afin d'obtenir des simulations exactes.

Lundi 19 janvier 2015, Orléans

10:30-11:15 Pierre Tarrès (CEREMADE, Paris Dauphine)
Transition de phase pour les marches aléatoires renforcées par arêtes

Nous prouvons que la marche aléatoire linéairement renforcée par arêtes est récurrente en toute dimension (et tout graphe de degré borné) pour des renforcements grands, et transiente en dimension supérieure ou égale à 3 pour des petits renforcements. Ce résultat résout (et contredit partiellement) une conjecture de Diaconis en 1986.
11:25-12:10 Pierre-Yves Louis (LMA, Poitiers)
Synchronisation phenomenon: systems of interacting reinforced processes

Based on a joint work with P. Dai Pra (Padova) and I. Minelli (l'Aquila). We consider a system of urns of Polya-type, with balls of two colors; the reinforcement of each urn depends both on the content of the same urn and on the average content of all urns. We show that the urns synchronize almost surely, in the sense that the fraction of balls of a given color converges almost surely, as the time goes to infinity, to the same limit for all urns. A normal approximation for a large number of urns is also obtained.
14:10-14:55 Alexandre Popier (LMM, Le Mans)
Homogenization of random parabolic operators. Diffusion approximation

This talk deals with homogenization of divergence form second order parabolic operators whose coefficients are periodic in spatial variables and random stationary in time. Under proper mixing assumptions, we study the limit behaviour of the normalized difference between solutions of the original and the homogenized problems. The asymptotic behaviour of this difference depends crucially on the ratio between spatial and temporal scaling factors. Joint work with M. Kleptsyna and A. Piatnitski.
15:05-15:50 Jean-Claude Picaud (LMPT, Tours)
Théorie ergodique sur les variétés de rang un

Un exemple de système dynamique relativement hyperbolique est donné par le flot géodésique d'une variété de rang un. Après avoir expliqué les objets, les questions naturelles, les quelques réponses qui ont été données, je décrirai la dichotomie de Hopf-Tsuji-Sullivan et en quoi elle diffère de celle bien connue (des spécialistes) pour les variétés à courbure négative loin de zéro. Un effort particulier sera fait pour que cet exposé soit accessible au non spécialiste.
16:00-16:45 Grégoire Véchambre (MAPMO, Orléans)
Temps locaux de diffusions transientes en environnement aléatoire

La convergence en loi du supremum du temps local et du point où ce supremum est atteint a été établie dans le cas d'un environnement brownien sans dérive par Andreoletti et Diel. Avec Andreoletti et Devulder nous obtenons ces résultats dans le cas plus délicat où le milieu est un mouvement brownien avec dérive négative. La démarche qui permet d’obtenir les résultats consiste à exprimer les quantité d’intérêt en fonction de la structure de renouvellement inhérente au comportement du processus.

Lundi 2 juin 2014, Angers

10:10-11:05 Émile Le Page (LMBA, Vannes)
Asymptotique des valeurs extrêmes pour les marches aléatoires affines
11:10-11:55 Yizao Wang (University of Cincinnati & Tours)
Limit laws of maximal sums

In this talk, we first review a series of problems in extreme value theory, including longest head-run in coin flippings, sequential analysis and scan statistics, and extremes of models from mathematical physics. These problems may be considered with random variables having light tails and heavy tails, and the corresponding extreme values may have drastically different behaviors in these two regimes. Accordingly, two methods are widely used: the Poisson clumping heuristic and the weak convergence of point processes. In the second half, we illustrate these two methods by solving a couple of new problems: the maximal standardized increment of a random walk and the maximal set-indexed sum. Joint work with Zakhar Kabluchko (Ulm University)
12:00-12:45 Yousri Slaoui (LMA, Poitiers)
Grandes déviations et déviations modérées pour l'estimateur de Révész moyennisé
15:00-15:45 Romain Abraham (MAPMO, Orléans)
Limites locales d'arbres de Galton-Watson conditionnés
15:50-16:35 Samir Ben Hariz (LMM, Le Mans)
Estimation des ruptures avec des erreurs non stationnaires

Lundi 27 janvier 2014, Poitiers

10:15-11:00 Alexandre Popier (LMM, Le Mans)
Optimal position targeting, singular BSDE, simulation

We present a joint work with S. Ankirchner and T. Kruse (Univ. Bonn) in which a probabilistic solution of a not necessarily Markovian control problem with a state constraint is provided by means of a Backward Stochastic Differential Equation (BSDE). The novelty of this solution approach is that the BSDE possesses a singular terminal condition. In a first part we prove that a solution of the BSDE exists, thus partly generalizing existence results obtained by A. Popier. Then we perform a verification and discuss special cases for which the control problem has explicit solutions. In a second part we discuss how to compute numerically this solution. At least as a conclusion we give some open questions.
11:05-11:50 Salha Mamane (LAREMA, Angers)
Fisher information and exponential families parametrised by a segment of means

In most expositions of the theory of exponential families and the concept of Fisher information, the canonical parameter is considered to be a vector whereas cases abound in multivariate analysis where the canonical parameter is naturally a matrix. In this talk, we consider the case where the canonical parameter is a matrix. The usual objects of exponential families (mean function, variance function and Fisher information) are derived. We will also introduce exponential families parametrised by a segment of the means domain. This reparametrisation allows for a parsimonious model and is particularly useful in practical situations when hesitating between two matrix parameters. An illustration is provided with Gaussian and Wishart models.
13:45-14:30 Rim Essifi (LMPT, Tours)
Fluctuations des marches aléatoires en dimension 1 : Théorèmes limite locaux pour des marches réfléchies sur \(\mathbb{N}\)

Il s'agit dans cet exposé de développer des travaux dont le but est d'établir des théorèmes limites locaux pour des marches aléatoires réfléchies sur \(\mathbb{N}\). La théorie des fluctuations des marches aléatoires et la factorisation de Wiener-Hopf y jouent un rôle important. On développera dans la première partie une approche classique que l'on appliquera à l'étude des marches aléatoires sur \(\mathbb{R}^+\) avec réflexions non élastiques en \(0\). Dans la deuxième partie, on explicitera une méthode différente qui fait intervenir des outils algébriques, d'analyse complexe et des techniques de factorisation utilisant de manière essentielle les fonctions génératrices. Cette approche sera ensuite utilisée pour étudier les marches aléatoires sur \(\mathbb{N}\) avec réflexions élastiques ou non élastiques en zéro. Finalement, dans la dernière partie, nous mettons en place les outils nécessaires pour établir une factorisation de Wiener-Hopf dans un cadre markovien afin d'étudier les fluctuations des marches de Markov sur \(\mathbb{Z}\).
14:35-15:20 Nicolas Pétrélis (LMJL, Nantes)
Effondrement d'un marche aléatoire en auto-interaction

In this talk, we will consider a model for a \(1+1\) dimensional self-interacting and partially directed selfavoiding walk, usually referred to as IPDSAW. The interaction intensity and the free energy of the system are denoted by \(\beta\) and \(f(\beta)\), respectively. The IPDSAW is known to undergo a collapse transition at some \(\beta_c\in (0,\infty)\) and had been studied until recently with combinatorics techniques exclusively. We will present here a new method that provides a probabilistic representation of the partition function and allows us to push forward the investigation of the model. For instance, we will provide the precise asymptotic of the free energy close to criticality, that is we show that \[f(\beta_c-\epsilon)\sim\gamma\epsilon^{3/2},\] where \(\gamma\) is computed explicitly and interpreted in terms of an associated continuous model. We will also establish some path properties of the random walk inside the collapsed phase \(\beta > \beta_c\), that is we will show that the geometric conformation adopted by the polymer is made of a succession of long vertical stretches that attract each other to form a unique macroscopic bead.
15:25-16:10 Pierre Andreoletti (MAPMO, Orléans)
Les sites visités de Marches Aléatoires (en Milieu Aléatoire) sur des arbres

Les MAMA récurrentes sur des arbres de Galton-Watson présentent une multitude de comportements asymptotiques. Je commencerai mon exposé par les résultats de Y. Hu et Z. Shi sur les plus grandes générations visitées par ces MAMA. Je parlerai ensuite de générations entièrement visitées, du nombre de points visités à une génération donnée et de l'étalement de la marche sur l'arbre.

Lundi 21 mars 2011, Poitiers

10:30-11:10 Tomasz Luks (LAREMA, Angers)
Espaces de Hardy pour les diffusions et pour les processus stables
11:20-12:10 Sébastien Loustau (LAREMA, Angers)
Processus empiriques pour la classification bruitée
14:00-14:40 Vincent Beffara (ENS Lyon)
Le point critique du modèle de Fortuin-Kasteleyn
14:50-15:30 Yinna Ye (LMPT, Tours)
Un théorème limite local pour le minimum d'une marche aléatoire de Markov au dessus d'un ensemble fini
15:40-16:20 Caroline Pintoux (LMA, Poitiers)
Calcul de Malliavin pour les sensibilités. Application aux options asiatiques et aux obligations

Lundi 8 novembre 2010, La Rochelle

10h45-11h45 Pierre Del Moral (Centre de Recherche Bordeaux Sud-Ouest & Institut de Mathématiques de Bordeaux)
A Backward Particle Interpretation of Feynman-Kac Formulae
13:45-14:30 Marc Peigné (LMPT, Tours)
Propriétés de récurrence pour des systèmes dynamiques aléatoires
14:30-15:15 Loïc Chaumont (LAREMA, Angers)
Principes d'invariance pour certaines fonctionnelles de processus de Lévy
15:30-16:15 Romain Abraham (MAPMO, Orléans)
Élagage d'arbres de Galton-Watson
16:15-17:00 Julien Michel (LMA, Poitiers)
Visibilité et problèmes de recouvrements aléatoires

Lundi 8 mars 2010, Le Mans

10:00-10:55 Nicole El Karoui (UMPC et CMAP, Ecole Polytechnique)
EDP Sochastiques associée aux utilités progressives : résolution par des méthodes de flot stochatique
11:00-11:55 Jacek Malecki (Ecole Polytechnique Wroclaw, Pologne, invité de l’université d’Angers)
Spectral properties of the Cauchy process killed upon exit from interval and halfline
14:00-14:40 Guillaume Voisin (MAPMO, Orléans)
Temps local d’une diffusion aléatoire en milieu Lévy
14:45-15:25 Clément Dombry (LMA, Poitiers)
"Shot-noises" extremaux, queues lourdes et champs max-stables
15:45-16:25 Jean-Christophe Breton (La Rochelle)
Intervalles de confiance non asymptotique du paramètre de Hurst d’un mouvement brownien fractionnaire
16:30-17:10 Olivier Durieu (LMPT, Tours)
Processus empiriques sur des systèmes dynamiques (cas multidimentionnel)

Lundi 19 janvier 2009, Tours

10:00-11:00 Clément Dombry (LMA, Poitiers)
Modèles de balles avec poids asymptotiques et applications
11:00-12:00 Roland Diel (MAPMO, Orléans)
Temps local d'une diffusion en milieu aléatoire
14:00-15:00 Nathanaël Enriquez (Modal'X, Paris 10)
Marches aléatoires en milieu aléatoires sur \(\mathbb{Z}\) et séries de renouvellement
15:00-16:00 Yinna Ye (LMPT, Tours)
Probabilité de survie pour un processus de branchement critique en environnement aléatoire Markovien
16:30-17:30 Marc Peigné (LMPT, Tours)
Une nouvelle démonstration d'un théorème de Sullivan via un argument de type sous-additif

Lundi 30 juin 2008, Poitiers

10:30-11:20 Élisabeth Gassiat (Orsay)
Codage sans perte de sources à valeurs discrètes
11:25-11:55 Guillaume Voisin (MAPMO, Orléans)
Élagage d'une arbre aléatoire continu de Lévy
12:00-12:30 Fanny Godet (LMJL, Nantes)
Prévision linéaire des processus à longue mémoire
14:20-15:00 Alexander Novikov (Sidney & Angers)
First passage problems for \(AR(1)\) and Ornstein-Uhlenbeck processes
15:05-15:45 Loïc Chaumont (LAREMA, Angers)
Principe de réflexion et martingales d'Ocone
16:20-17:00 Rodolphe Garbit (LMPT, Tours)
Sur le mouvement brownien conditionné à rester dans un cône

Lundi 10 mars 2008, Angers

Lundi 19 novembre 2007, Orléans

10:25-11:10 Benoit Rittaud (Paris 13 & Tours)
Suites de Fibonacci aléatoires
11:15-12:15 Philip Protter (Cornell, Titulaire de la Chaire Tocqueville-Fulbright 2007-2008 à l’université de Paris Dauphine)
Modeling Financial Bubbles
14:00-14:45 Ron Doney (Manchester & Angers)
LIL-type results for Levy processes at zero
14:50-15:35 Clément Dombry (Poitiers)
Marches aléatoires en scènes aléatoires et processus stables autosimilaires
16:00-16:45 Anthony Reveillac (La Rochelle)
Convergence et estimation des variations quadratiques pour les processus de diffusions à deux paramètres
16:50-17:35 Noemi Kurt (Zurich)
Un modèle d’interface gaussien en dimension critique

Lundi 4 juin 2007, Nantes

10:30-11:20 Pierre Andreoletti (Orléans)
Reconstruction d'un milieu aléatoire et marche de Sinai
11:30-12:20 Raphaël Lefevere (Paris 7)
Conduction de la chaleur dans les chaines d'oscillateurs anharmoniques
14:00-14:50 J. Zhang (Le Mans & Los Angeles)
The principal Agent Problem
14:50-15:40 Marc Peigné (Tours)
Sur la récurrence d'une marche aléatoire sur \(\mathbb{R}^+\) avec réflexion en \(0\)
16:00-16:50 Tomasz Jakubowski (Angers & Ecole Polytechnique Wroclaw, Pologne)
L'inégalité de Harnack pour le processus d'Ornstein-Uhlenbeck stable
16:55-17:45 Delphine David (La Rochelle)
Équilibre général pour un modèle à générations imbriquées en présence d'un marché financier

Lundi 19 mars 2007, La Rochelle

10:15-11:05 Guilhem Coq (LMA, Poitiers)
Utilisation des critères d'information pour la sélection de modèles
11:10-12:00 Saïd Hamadène (LMM, Le Mans)
Existence d'une semi-martingale entre deux processus càdlàg comparables
14:00-14:50 Gilles Stoltz (ENS, Paris)
Prédiction de suites individuelles : une méthode de (meta-)apprentissage séquentiel
14:55-15:45 Alain Camanes (LMJL, Nantes)
Polymères dirigés et uniforme intégrabilité
16:10-17:00 Rodolphe Garbit (LMPT, Tours)
Temps de sortie d'un cône pour une marche aléatoire centrée

Lundi 13 novembre 2006, Tours

10:00 Philippe Carmona
Existence de mesure invariante pour une chaîne d'oscillateurs en contact avec des bains de chaleur
11:00 Nicolas Privault
Concentration convexe pour les diffusions: application aux bornes de prix Black-Scholes
14:00 Ma Yutao
Inégalités de trou spectral et de concentration convexe pour des processus de naissance et de mort
15:00 Piotr Graczyk
Temps de sortie et noyaux de Poisson pour les diffusions d'Ornstein-Uhlenbeck
16:30 Olivier Garet
Flots abracadabrantesques

Lundi 13 mars 2006, Poitiers

10:30-11:15 Nathanaël Enriquez
Principe d'invariance pour les martingales d'Azéma
11:20-11:50 Anthony Réveillac
Estimateurs de type James-Stein du coefficient de dérive sur l'espace de Wiener
11:55-12:25 Léonard Gallardo
Équation de la chaleur et processus de Jacobi-Dunkl
14:00-14:45 Lioudmila Vostrikova
Sur la régularité des flots de Bessel
14:50-15:35 Ahmed Kebaier
La méthode de Romberg statistique : une nouvelle méthode de réduction de variance et applications à la finance
16:10-16:50 Aldéric Joulin
Concentration locale de type Poisson pour des processus de naissance et de mort à courbures minorées

Lundi 28 novembre 2005, Angers

Lundi 14 mars 2005, La Rochelle

Lundi 15 novembre 2004, Le Mans

juin 2004, Tours

Lundi 15 mars 2004, Poitiers

10:30-11:25 Walter Schachermayer (Paris-Vienna)
A note on arbitrage and closed convex cones
11:30-12:00 Saïd Hamadene
Sur la condition de Mokobodski et application
12:05-12:35 Laurent Denis
Estimation pour des risques de type Var dynamiques
14:00-14:45 Lioudmila Vostrikova
Calcul des moments pour les processus de Wishart
14:50-15:35 Xicheng Zhang
Horizontal lift of Ornstein-Uhlenbeck process over Riemannian path space
16:10-16:55 Laurent Godefroy
Principe d'invariance relatif au mouvement brownien de Dunkl

Lundi 12 novembre 2001, Poitiers (Séminaire tournant de Probabilités et Géométrie)

10:50-11:35 Anne Estrade
Équations différentielles stochastiques rétrogrades dans un groupe de Lie
11:45-12:30 Andrzej Stós
Théorie du potentiel pour les processus alpha-stables sur les fractales
14:00-14:45 Ciprian Tudor
Le temps local du mouvement Brownien fractionnaire
14:55-15:40 Lucretiu Stoica
Les intégrales stochastiques des 1-formes et leurs limites
16:15-17:00 Marc Peigné (avec Martine Babillot)
Convergence vers des lois stables de certaines fonctionnelles du flot géodésique sur des variétés hyperboliques non compactes